一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：基金回报率之间的相关系数为0．10。这家养老基金所能达到的最大夏普比率是

admin2016-08-29 55

问题一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：

基金回报率之间的相关系数为0．10。
这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少?

选项

答案根据公式可知，最优风险组合的解为 W_D=[*] 带入数值可得：W_s=[(20－8)×225－(12－8)×45]+[(20－8)×225－(12－8)×900－(20－8+12－8)×45]=[*]=0．4516 W_B=0．5484 E(R_p)=0．4516×20％+0．5484×12％=15．61％ σ_p=16．54％因此夏普比率为：S=[*]=0．46。

解析

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某射手进行射击训练，假设每次射击击中目标的概率为1/2，且各次射击的结果互不影响，则在n次射击中至多射中5次的概率为15/16。(1)n＝6(2)n＝7

为什么说当代金融危机是一种系统性危机?

证券投资者事先支付一定的费用，取得一种可按既定价格买卖某种证券的权利的交易是()。

优先股融资利率一般比公司高等级债券的票面利率低。

在直接标价法下，一定单位的外币折算的本国货币增多，说明本币汇率()。

3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。构建二叉树；

组织的特征包括、、__。

为减少误差，使用吸量管每次应将溶液吸至

非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。(　　)

下列选项中哪些有利于加强城市雨洪利用()

根据《合同法》的规定，下列要约中，不得撤销的有()。

2010年年底，全国高速公路里程为7．41万千米，居世界第二位，比“十一五”规划目标增加9108千米。2010年年底，图中11省拥有高速公路的里程约占同期全国总里程的()。

教学计划的基本内容包括()。

结构化程序设计的3种结构是()。

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在直接标价法下，一定单位的外币折算的本国货币增多，说明本币汇率()。

3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。构建二叉树；

组织的特征包括______、________、________。

为减少误差，使用吸量管每次应将溶液吸至

非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。( )

下列选项中哪些有利于加强城市雨洪利用()

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2010年年底，全国高速公路里程为7．41万千米，居世界第二位，比“十一五”规划目标增加9108千米。2010年年底，图中11省拥有高速公路的里程约占同期全国总里程的()。

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组织的特征包括、、__。

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