2. 考研
  3. 一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下： 基金回报率之间的相关系数为0．10。 这家养老基金所能达到的最大夏普比率是

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下： 基金回报率之间的相关系数为0．10。 这家养老基金所能达到的最大夏普比率是

admin2016-08-29  54
问题 一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：

基金回报率之间的相关系数为0．10。
这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少?
选项
答案根据公式可知，最优风险组合的解为 WD=[*] 带入数值可得：Ws=[(20－8)×225－(12－8)×45]+[(20－8)×225－(12－8)×900－(20－8+12－8)×45]=[*]=0．4516 WB=0．5484 E(Rp)=0．4516×20％+0．5484×12％=15．61％ σp=16．54％ 因此夏普比率为：S=[*]=0．46。
解析
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