首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下: 基金回报率之间的相关系数为0.10。 这家养老基金所能达到的最大夏普比率是
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下: 基金回报率之间的相关系数为0.10。 这家养老基金所能达到的最大夏普比率是
admin
2016-08-29
68
问题
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下:
基金回报率之间的相关系数为0.10。
这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少?
选项
答案
根据公式可知,最优风险组合的解为 W
D
=[*] 带入数值可得:W
s
=[(20-8)×225-(12-8)×45]+[(20-8)×225-(12-8)×900-(20-8+12-8)×45]=[*]=0.4516 W
B
=0.5484 E(R
p
)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61% σ
p
=16.54% 因此夏普比率为:S=[*]=0.46。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lFEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
近些年来,许多精细木工都赢得了许多赞扬,被称为艺术家。但是由于家具必须实用,精细木工在施展他们的精湛技艺时,必须同时注意到他们产品的实用价值。因此,精细木工不是艺术家。以下哪项是上述论证所必须假设的?Ⅰ.艺术家们不关心他们作品的货币价值。
对于公立学校,只由国家教育机构对他们提出提高教育质量的要求是不够的,还必须由那些受公立学校教育的消费者来提出要求。所以,政府把用于公立教育的投资的一部分发给学生的父母,用来作为支付学费的票券,并允许学生自主地选择不同的学校。这样,为了吸引学生,那些教学质量
无线电干涉仪法是一种将广泛分布的无线电望远镜所截取的信号组合起来使用的研究天体详情的技术。这种技术需要超高精度计时、准确了解望远镜分布地点和复杂的计算机程序。因此,由一台在地球上的无线电望远镜与一台轨道运行卫星上的无线电望远镜组成的一个成功的干涉网络,才是
广告商经常因不择手段地操纵人们的喜好与需求而受到指责。然而,有证据表明,有些广告商不仅出于财政上的考虑,而且受道德观念所驱使。某一刊物决定改变其形象,从以家庭内容为主,转向以性爱和暴力为主,以迎合不同的读者。有一些广告商就从该刊物上撤走了他们的广告,这一定
有两个独立的报警器,当紧急情况发生时,它们发出信号的概率分别是0.95和0.92,则在紧急情况出现时,至少有一个报警器发出信号的概率是().
假设一经济体系的消费函数为C=600+0.8Y,投资函数为I=400-50r,政府购买为G=200,货币需求函数为L=250+0.5Y-125r,货币供给M(s)=1250(单位均是亿美元)。价格水平是P=1.试求:财政政策乘数和货币政策乘数。
假设一经济体系的消费函数为C=600+0.8Y,投资函数为I=400-50r,政府购买为G=200,货币需求函数为L=250+0.5Y-125r,货币供给M(s)=1250(单位均是亿美元)。价格水平是P=1.试求:IS和LM方程.
假设一个国家的宏观经济可以表述为下面三个方程:商晶市场均衡(IS曲线):Y=C(Y)+I(Y,r)+G,其中IY>0,Ir<0;货币市场均衡(LM曲线);其中Iy>0,Ir<0:短期总供给(AS曲线):P=AY,(A>0).请回答以下问题:证明当时,
有关货币持有量的理论。主要是是人们持有货币的成本分为两种,一是购买债券的利息,二是买卖债券的手续费。一个人每月收入为Y.准备均匀支付生活费,打算买卖n次债券,手续费为b每次,问总手续费是多少?求他平均持有的货币量和债券量。
假定一国总消费投资,总货币需求函数分别为C=CY.Y,I=IY.Y+Ir.r,[*2],根据以下宏观经济数据回答问题:增加一单位财政支出G,一单位净出口NX和一单位货币量M将使总产出和物价水平变动多少?
随机试题
矿物质的功能是()
张某,女,45岁,因胃脘痞闷不适3月就诊,患者近3月来经常脘腹痞闷,重时满闷如塞,但不疼痛,饮食减少,恶心嗳气,大便不爽,喜长叹息,有时心烦易怒,胸胁胀满,每因生气恼怒而使症状加重,苔薄白,脉弦。
A/QRS波型为R型B/QRS波型为rSR型C/QRS波型为rs型D/QRS波型为QS型E/QRS波型为qR型完全性右束支传导阻滞时V1导联QRS波型为
生态住宅的三个宗旨是()。
按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的,应处以的行政处罚是()。
关于个人教育贷款,下列说法错误的是()。
甲公司系商贸企业(增值税一般纳税人),适用的增值税税率为16%,题目中收入均为不含税收入。存货发出计价采用先进先出法核算。2019年4月发生的经济业务如下:(1)1日,结存A商品500件,单位成本为350元,已计提存货跌价准备10000元。(2)5日,
下列费用应计入鉴定成本的是()。
WhichofthefollowingbranchesisnotbelongingtotheU.S.government?
广播特写
最新回复
(
0
)