2. 考研
  3. 利率期限结构[浙江财经大学2011研；安徽大学2011研；中国科学技术大学2013研；中国社会科学院2014研；华南理工大学2015研；四川大学2016研]

利率期限结构[浙江财经大学2011研；安徽大学2011研；中国科学技术大学2013研；中国社会科学院2014研；华南理工大学2015研；四川大学2016研]

admin2021-11-29  57
问题 利率期限结构[浙江财经大学2011研；安徽大学2011研；中国科学技术大学2013研；中国社会科学院2014研；华南理工大学2015研；四川大学2016研]
选项
答案利率期限结构指在其他条件相同的情况下，期限不同的证券之间的利率差异，是利率与期限相关关系的反映。利率期限结构可以用债券的收益率曲线来表示。债券的收益率曲线是指期限不同，但风险、流动性和税收政策等因素都相同的债券的收益率连成的一条曲线。 利率期限结构理论解释如下三个重要的经验事实： (1)不同到期期限的债券的利率随时间一起波动。 (2)若短期利率较低，收益率曲线很可能向上倾斜；如短期利率较高，收益率曲线很可能向下倾斜。 (3)一般来讲，收益率曲线大多是向上倾斜的。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9HBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)