假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的

admin2017-05-09 24

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
根据执行价格计算确定期权到期日价值；

选项

答案股价上行时期权到期日价值=25—15=10(元)。股价下行时期权到期日价值=16—15=1(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9Lbc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

A公司今年的每股收益为1元，分配股利0．3元／股。该公司利润和股利的增长率都是6％，β系数为1.1。政府债券利率为3％，股票市场的风险附加率为5％。则该公司的内在市盈率为()。

某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为()。

对于分期支付利息，到期还本的债券，下列表述正确的是()。

下列说法正确的有()。

如果存货市场供应不充足，即使满足有关的基本假设条件，也不能利用经济订货量基本模型。()

白色血栓的主要成分是

A．传染病通报B．传染病监测C．传染病义务报告人D．传染病责任报告人E．传染病疫情公布任何单位和个人发现传染病患者或疑似患者向疾病预防控制机构报告属于

中枢性瘫痪与周围性瘫痪最有肯定意义的鉴别点为

关于法与人权，下列说法正确的是：()

对不满足承载力要求的()，可挖除，也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固。

用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表的计算基础是()。

作家对于()相当于售货员对于()

下列关于中国书法特点的说法不正确的是()。

某工厂欲建立一个物资管理系统，该系统包含零件、产品、仓库、职1二等信息，其中仓库用于存入零件。1)画出该系统的E—R图。2)将其转化为关系模式。