首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差
admin
2012-06-21
75
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求:
假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
选项
答案
投资组合报酬率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.01850 投资:组合报酬率的标准差=[*]=l3.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qwsc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
香港半岛酒店位于九龙半岛的天星码头旁,占据有利的地理位置,游客可以遥望对岸香港岛和维多利亚港美不胜收的海景和夜景。关于半岛酒店这一大特色,以下表述正确的是()。
我国某跨国公司生产一种特效护肤的日用品,经过几年的发展,已经成为国内市场占有率最大的企业。在企业发展的过程中,发现国内市场已经饱和,其规模已经很难满足企业进一步的发展,该企业领导人将眼光投向了近邻东南亚国家,发现在这些东南亚国家市场上尚无与本企业类似的产品
A公司是一家汽车制造企业。其制造汽车所需配件均来自公司外部。2014年以前,A公司配件存在严重的浪费现象,且配件质量往往令生产部经理担忧。生产部经理多次向公司总经理反映。为了解决此问题,2015年,公司总经理带领考察小组出国考察,决定在公司引入准时生产系统
下列关于投资者与经理人员的矛盾与冲突的说法中,不正确的有()。
甲公司服装事业部的经营持续严重亏损。2018年初,甲公司决定关闭服装事业部并进行清算。消息一传出,立即引发了职工的抗议。当地政府要求甲公司就职工补偿和重新安置提出方案。甲公司股东则担心其服装生产线专用性程度高难以对外出售。甲公司关闭服装事业部碰到的退出障碍
下列关于风险管理技术与方法的说法中,错误的是()。
下列关于COSO委员会对内部控制见解的说法中,正确的是()。
甲公司通过其在中国的30家店铺销售多种高质量的运动服和运动鞋。在国家经济不断增长的情况下,该公司目前是盈利的,但这几年的利润空间一直在减少,公司尚未对此查明原因。每家店铺均采用电子系统记录库存。所有商品都由各店铺提供详细的产品要求,然后由驻孟加拉国的总部集
甲公司是一家上海证券交易所上市的有色金属公司。2009年,受全球金融危机影响,该公司亏损46.5亿元。再加上公司产品市场需求持续疲软。不断下降的产品价格与成本形成了严重倒挂,公司的前景进入最为艰难的时期。为此,甲公司选择出售旗下9家主业为铝加工的亏损子公司
某机械厂的机器设备在市场中十分独特以至于难以将其变现,并且人员的遣散成本也很高。这种情况下,即使该产业的投资回报率较低,该企业也会坚持竞争。从而令该产业的竞争强度加大。根据该资料分析,下列选项中属于影响产业内现有企业之间竞争强度的因素是()。
随机试题
关于小儿腹泻不正确的是
下列关于《伯尔尼公约》的说法中,错误的是()。
入芝兰之室久而不闻其香,入鲍鱼之肆久而不觉其臭,这种心理现象称为适应现象。()
药品法规定,发运中药材必须有包装。在每件包装上,必须注明
港口工程地质调查与测绘工作包括下列()项。
采用比率法进行施工成本分析,常用的比率法不包括()。
下列做法中,违背“公道”要求的是()。
在Windows中,用“创建快捷方式”创建的图标______。
Thewitch______magicontheSnowWhitesothatshe______foramonth.
【B1】【B18】
最新回复
(
0
)