法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成

admin2012-11-12  35

问题 法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成本。
要求:
与不进行期货交易保值相比,公司可降低多少美元成本?

选项

答案如果不进行期货交易保值,公司在即期市场购买150万欧元的美元成本为:1500000×$1.0900/=$1635000进行期货交易保值,公司购买150万欧元的美元成本为:1500000×($1.0900/+$1.0650/-$1.0950/)=$1590000公司降低美元成本:$1635000-$1590000=$45000

解析
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