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  3. 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标： 若期权

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标： 若期权

admin2022-05-20  35
问题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标：
若期权价格为9元，建立一个套利组合。
选项
答案因为目前看涨期权价格为9元高于8．17元，所以存在套利空间。套利组合应为：出售1份看涨期权，借入22．69元，买入0．5143股股票，可套利0．83元。
解析
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