已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。

admin2020-05-05  31

问题 已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为(    )。

选项 A、6%,12%
B、3%,12%
C、3%,6%
D、6%,10%

答案B

解析 股票A风险报酬=β[E(RM)一Rf]=(12%一6%)×0.5=3%;股票B的风险报酬=β[E(RM)一Rf]=(12%一6%)×2=12%。
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