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  3. 已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。

已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。

admin2020-05-05  52
问题 已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为(    )。
选项 A、6％，12％
B、3％，12％
C、3％，6％
D、6％，10％
答案B
解析 股票A风险报酬=β[E(RM)一Rf]=(12％一6％)×0．5=3％；股票B的风险报酬=β[E(RM)一Rf]=(12％一6％)×2=12％。
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