某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1 000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨

admin2018-08-23 20

问题某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1 000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

选项 A、一80
B、一40
C、20
D、40

答案D

解析该投资者权利金收益=30+10=40，履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1 200到1 120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时会被行权，现价格从1 000到1 120，期权买方同样不会行权。因此，该投资者最后收益为40元。

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