首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
admin
2020-05-11
28
问题
(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合,并确定有效的投资组合。
选项
答案
当相关系数为1时,则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关关系是-1时,有最小方差的投资组合是:VAR=0.16
2
×r
2
+0.25
2
×(1-r)
2
+2×r×(1-r)×0.16×0.25,当方差最小时取到r=0.6此时有VAR=0,存在无风险收益。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BuIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简述公司财务困境的原因及成本:一般情况下债务人和债权人会通过债务合约来减少债务融资的代理成本,请列举至少两项与此目的相关的合约条款。
某公司的股票收益率与市场组合收益率之间的协方差是0.036。市场组合收益率的标准差为20%,市场风险溢价的期望值为7.5%。公司发行的债券的市场价值为4000万元,到期收益率为8%。公司同时还发行了500万股普通股,每股股价为20元。公司管理层认为目前公司
股利平滑化的含义:公司达到繁荣提高股利,公司进入萧条降低股利。()
X公司2013年净利润15000万,折旧2000万,资产负债表如下:(单位:万)预计2014年X的净利润、折旧、净盈利资本都增长10%,X公司有如下4个候选项目(均为永续不增),假设投资所需要资金来自自有资金,无风险利率为4%,市场风险溢价为8%,税率
我国的货币层次划分中M0指流通中的现金,也就是()。
参与优先股是指优先股股东可以参与公司股东大会并投票。()
根据下列资料,对照中国人民银行下达的资产负债比例管理有关指标,计算下面银行的存贷款比例、贷款质量比例、拆借资金比例,并简要评价该银行的资产负债管理状况。A银行1999年末各项贷款余额为主1009亿元,其中,逾期贷款余额为252亿元,呆滞贷款余额为118亿元
(华东师范2013)某公司按照市场价格计算的目标资本结构为60%的长期债务、40%的普通股,普通股的成本为12%,公司所得税率为25%,公司的加权平均资本成本是8.4%,则该公司长期债务的税前成本是()。
某公司现金流入:每年500000元,永续年金;付现成本:销售收入的72%;初始投资475000元;贴现率r=20%,税率为34%。如果借款126229.50元,利率为10%,其余采用权益融资,使用FIE方法求解该项目的净现值。
下面不属于我国金融监管目标的是()。
随机试题
阿瑟·D·利特尔咨询公司把企业在目标市场的竞争地位分为以下6种:
A.系膜细胞及系膜基质增生B.系膜细胞及内皮细胞增生C.壁层上皮细胞及巨噬细胞增生D.脏层上皮细胞及巨噬细胞增生新月体形肾小球肾炎的病变特点是
慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期出现神志恍惚、谵妄,则可能出现了
根据2013年1月发布的《药品经营质量管理规范》,购销记录保存的时限应当是()。
构造柱下不设基础()
均质细直杆OA的质量为m,长为l,以匀角速度ω绕O轴转动如图所示,此时将OA杆的惯性力系向O点简化。其惯性力主矢和惯性力主矩的数值分别为()。
A、B两人做考题,答对一题得6分,答错一题倒扣4分。两人各做了12道题后,分数之和为64,且A比B多得了20分。请问B答对几道题?()
根据我国现行宪法和法律的规定,有权决定扣押或者拆检公民信件的国家机关是()。(2008年单选31)
Iftheonlineserviceisfreethenyouaretheproduct,technicianssay.GoogleandFacebookmakea【C1】______collectingpersonal
下列中断中,不属于强迫性中断的是
最新回复
(
0
)