(2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

admin2020-05-11 43

问题 (2013年中山大学)M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和-1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合，并确定有效的投资组合。

选项

答案当相关系数为1时，则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。当两者的相关关系是-1时，有最小方差的投资组合是：VAR=0．16²×r²+0．25²×(1-r)²+2×r×(1-r)×0．16×0．25，当方差最小时取到r=0．6此时有VAR=0，存在无风险收益。 [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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