某投资者的效用函数为：国库券的收益率为6％，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券．其风险厌恶度不能低于多少?

admin2014-01-21 73

问题某投资者的效用函数为：

国库券的收益率为6％，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券．其风险厌恶度不能低于多少?

选项

答案本题考查对风险厌恶系数的理解。风险资产组合的效用为：U=14％-0．5A×20％2。国库券的效用为6％，为了使他更偏好风险资产组合，14％-0．5A×20％2必须大于6％，即A必须小于4。为了使他更偏好国库券，1 4％-0．5A×20％2必须小于6％，即A必须大于4。

解析

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经济学基础（金融）801

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