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某投资者的效用函数为:国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券.其风险厌恶度不能低于多少?
某投资者的效用函数为:国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券.其风险厌恶度不能低于多少?
admin
2014-01-21
103
问题
某投资者的效用函数为:
国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券.其风险厌恶度不能低于多少?
选项
答案
本题考查对风险厌恶系数的理解。 风险资产组合的效用为:U=14%-0.5A×20%2。 国库券的效用为6%,为了使他更偏好风险资产组合,14%-0.5A×20%2必须大于6%,即A必须小于4。为了使他更偏好国库券,1 4%-0.5A×20%2必须小于6%,即A必须大于4。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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