2. 考研
  3. 假设存纽约市场：$1＝FFr7．0800—7．0815； 存巴黎市场：￡l＝FFr9．6530—9．6540； 住伦敦市场：￡1＝＝＝$1．4325—1．4335，不存在交易成本。 (1)通过计算确定存在不存在套利空间。 (2)存在套利空间的话，初始资金为

假设存纽约市场：$1＝FFr7．0800—7．0815； 存巴黎市场：￡l＝FFr9．6530—9．6540； 住伦敦市场：￡1＝＝＝$1．4325—1．4335，不存在交易成本。 (1)通过计算确定存在不存在套利空间。 (2)存在套利空间的话，初始资金为

admin2013-12-02  172
问题 假设存纽约市场：$1＝FFr7．0800—7．0815；
存巴黎市场：￡l＝FFr9．6530—9．6540；
住伦敦市场：￡1＝＝＝$1．4325—1．4335，不存在交易成本。
(1)通过计算确定存在不存在套利空间。
(2)存在套利空间的话，初始资金为10万美元，如何进行套利?
选项
答案(1)将所有汇率换算成同一标价法得： (1)将所有汇率换算成同一标价法得： 在纽约市场 ＄1＝FFr 7．0800—7．0815； 在巴黎市场 FFr1＝￡1／9．6540； 在伦敦市场 ￡1＝＄1．4325－1．4335。 7．0800÷9．6540×1．4325＝1．0506，因而存在套汇空间。 (2)1)花$10万买入708000法郎(100000×7．0800) 2)在巴黎卖FFr买￡72302(708000÷9．6540) 3)在伦敦卖英镑买$103572(72302×1．4325)＝103572．62 净获利3572．62美元。
解析
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