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假设存纽约市场:$1=FFr7.0800—7.0815; 存巴黎市场:£l=FFr9.6530—9.6540; 住伦敦市场:£1===$1.4325—1.4335,不存在交易成本。 (1)通过计算确定存在不存在套利空间。 (2)存在套利空间的话,初始资金为
假设存纽约市场:$1=FFr7.0800—7.0815; 存巴黎市场:£l=FFr9.6530—9.6540; 住伦敦市场:£1===$1.4325—1.4335,不存在交易成本。 (1)通过计算确定存在不存在套利空间。 (2)存在套利空间的话,初始资金为
admin
2013-12-02
167
问题
假设存纽约市场:$1=FFr7.0800—7.0815;
存巴黎市场:£l=FFr9.6530—9.6540;
住伦敦市场:£1===$1.4325—1.4335,不存在交易成本。
(1)通过计算确定存在不存在套利空间。
(2)存在套利空间的话,初始资金为10万美元,如何进行套利?
选项
答案
(1)将所有汇率换算成同一标价法得: (1)将所有汇率换算成同一标价法得: 在纽约市场 $1=FFr 7.0800—7.0815; 在巴黎市场 FFr1=£1/9.6540; 在伦敦市场 £1=$1.4325-1.4335。 7.0800÷9.6540×1.4325=1.0506,因而存在套汇空间。 (2)1)花$10万买入708000法郎(100000×7.0800) 2)在巴黎卖FFr买£72302(708000÷9.6540) 3)在伦敦卖英镑买$103572(72302×1.4325)=103572.62 净获利3572.62美元。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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