设随机变量X1，X2，…，Xm+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ2，令求：(Ⅰ)D(Y)，D(Z)； (Ⅱ)ρYZ．

admin2014-12-17 51

问题设随机变量X₁，X₂，…，X_m+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ²，令

求：(Ⅰ)D(Y)，D(Z)；
(Ⅱ)ρ_YZ．

选项

答案(Ⅰ)因为X₁，X₂，…，X_m+n相互独立，[*] (Ⅱ)Cov(Y，Z)=CovF(X₁+…+X_m)+(X_m+1+…+X_n)，X_m+1+…+X_m+n]=Cov(X₁+…+X_mX_m+1+…+X_m+n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_m+1+…+X_m+n)=D(X_m+1+…+X_n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_n+1+…+X_m+n)=(n一m)σ²，[*]

解析

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