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  3. 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

admin2022-04-01  22
问题 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有(          )。
选项 A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案A,E
解析 B、D两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。
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