(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。求它的久期，修正久期和凸度；

admin2019-08-13 84

问题 (复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。
求它的久期，修正久期和凸度；

选项

答案麦考利久期实质上是一个时间的加权平均，其单位是年，权重是各期现金流的现值占债券价格的比重。此债券的现值P=100，久期为： [*] 修正持久期是衡量价格对收益率变化的敏感度的指标，是在考虑了收益率项y的基础上对麦考利久期进行的修正，是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。本题中修正久期为： [*] 凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。 [*]

解析

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(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。求它的久期，修正久期和凸度；

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巴塞尔委员会规定，资本对风险加权资产的比率不应低于8％，核心资本比率不应低于4％，附属资本不得超过核心资本，同时对附属资本的成分也提出了限制，如普通准备金不能超过风险资产的()。

股票投资价值的评价方法。

马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。

假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来5年的1年期利率，计算1～5年期期限结构中的利率，并绘制得出收益率曲线。(1)5％，6％，7％，6％，5％(2)5％，4％，3％，4％，5％

普通年金终值系数的基础上，期数加l、系数减1所得的结果，数值上等于()。

A．直刺B．斜刺C．平刺D．齐刺E．扬刺针刺时，针身与皮肤表面呈15°角倾斜刺入称

柯柏反应比色法测定雌性激素类药物含量比色法测定皮质激素类药物含量

企业弥补亏损的渠道主要有()。

某人偷割正在使用中的铁路专用电话线，构成()。

按照ITU标准，传输速率为622．080Mbps的标准是()。

窗体上有两个水平滚动条HV、HT，还有一个文本框Text1和一个标题为"计算"的命令按钮Command1，并编写了以下程序：PrivateSubCommand1_Click()Callcalc(HV.Value，HT.Value)EndSu

下列语句中，错误的是()。

Usually,therearetworeasonstopursuescientificknowledge:forthesakeoftheknowledgeitself,andforthepracticaluse

Acommonassumptionabouttheprivatesectorofeducationisthatitcatersonlytotheelite.【C1】______recentresearchpoints

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普通年金终值系数的基础上，期数加l、系数减1所得的结果，数值上等于()。

A．直刺B．斜刺C．平刺D．齐刺E．扬刺针刺时，针身与皮肤表面呈15°角倾斜刺入称

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下列语句中，错误的是()。

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