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(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 求它的久期,修正久期和凸度;
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 求它的久期,修正久期和凸度;
admin
2019-08-13
55
问题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。
求它的久期,修正久期和凸度;
选项
答案
麦考利久期实质上是一个时间的加权平均,其单位是年,权重是各期现金流的现值占债券价格的比重。此债券的现值P=100,久期为: [*] 修正持久期是衡量价格对收益率变化的敏感度的指标,是在考虑了收益率项y的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。本题中修正久期为: [*] 凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计,是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)
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