首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 求它的久期,修正久期和凸度;
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 求它的久期,修正久期和凸度;
admin
2019-08-13
75
问题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。
求它的久期,修正久期和凸度;
选项
答案
麦考利久期实质上是一个时间的加权平均,其单位是年,权重是各期现金流的现值占债券价格的比重。此债券的现值P=100,久期为: [*] 修正持久期是衡量价格对收益率变化的敏感度的指标,是在考虑了收益率项y的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。本题中修正久期为: [*] 凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计,是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DRIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
考虑一个新产品项目。该项目为期5年,根据预测,每年可获得现金流2000元,启动成本约需10000元。贴现率是10%。请问该项目是否可以接受?
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。
你认为我国金融市场有哪些跟发达国家不同的现象?你对这些现象有什么样的解释?
中国人民银行决定,自2012年7月6日起下调金融机构人民币存款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。自同日起,将金融机构贷款利
中国发挥“最后贷款人”职责的银行是:()。
某围商业银行体系共持有准备金300亿元,公众持有的通货数量为100亿元。中央银行对活期存款和非个人定期存款规定的法定准备率分别为15%和10%,据测算,流通中的现金漏损率为25%,商业银行的超额准备率为5%,而非个人定期存款比率为50%。试求:活期存款乘数
“不可能三角”定理指出,一国不可能同时实现三个目标,只能选择其中两者而舍弃余下的第三个目标,以下不属于该定理所提出的三个目标的是()。
如果有一台设备还可以用两年,该机器每年的运营成本是12000元。现在考虑将该设备更新,需要花费25000元。新机器运行效率较高,每年的运营成本只需8000元,可以使用5年。贴现率为6%。那么,现在是否应该更新设备?利率为6%的复利现值系数表和年金现值系数
上海黄金国际板中,现阶段交易的参与者是()。
随机试题
根据三级预防的原则劳动卫生及职业病工作的第二级预防应进行以下工作
选择纵式或横式外翻缝合的根据是
Word2003的“工具”菜单中的“字数统计”命令仅用来统计文档中的字数。()
用途较为广泛的成本转移价格形式有()。
下列行为中属于行政行为的有()。
合同成立以后,尚未履行完毕之前由合同当事人双方依法对原合同的内容进行修改,称为()。
有以下程序:#includestructS{intx,y;};main(){streetSdata[3]={4,3,2,0,8,1};int
Theworkerswhoprovethemselvestobethemost______arethosewhohavethebestchanceatadvancementwithinthecompany.
TheReputationInstitute,aconsultancy,hasrevealedtheresultsofitslatest"Reptrack"CorporateReputationSurveyVariouss
Whatkindofpeoplewereearlycolonialnewspapersdesignedfor?
最新回复
(
0
)