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已知无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%,A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。
已知无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%,A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。
admin
2021-09-10
22
问题
已知无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%,A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。
选项
A、买进A证券
B、买进B证券
C、买进A证券或B证券
D、买进A证券和B证券
答案
D
解析
根据CAPM模型,证券投资收益率=无风险利率+(市场组合收益率﹣无风险利率)×β,A证券的投资收益率=5%+(10%﹣5%)×1.1=10,5%,因为12%>10.5%,所以A证券价格被低估,应买进B证券的投资收益率=5%+(10%一5%)×1.2=11%,因为15%>11%,所以B证券价格被低估,应买进。
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