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  3. 采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。

采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。

admin2010-08-24  79
问题 采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表(    )。
选项 A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案A
解析 X表示期权的执行价格，S为股票价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率。
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