已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差和标准差。 ρ1,2=0．75；σ1=10；σ2=20；W1=2／3；W2=2／3

admin2014-01-21 86

问题已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差和标准差。
ρ_1,2=0．75；σ₁=10；σ₂=20；W₁=2／3；W₂=2／3

选项

答案根据组合方差公式 σ_ρ²=W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2W₁W₂σ₁σ₂ 求得资产的组合方差为1．55．56。

解析

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经济学基础（金融）801

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