2. 考研
  3. 已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差和标准差。 ρ1,2=0．75；σ1=10；σ2=20；W1=2／3；W2=2／3

已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差和标准差。 ρ1,2=0．75；σ1=10；σ2=20；W1=2／3；W2=2／3

admin2014-01-21  109
问题 已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差和标准差。
    ρ1,2=0．75；σ1=10；σ2=20；W1=2／3；W2=2／3
选项
答案根据组合方差公式 σρ2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2 求得资产的组合方差为1．55．56。
解析
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经济学基础（金融）801

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