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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。
admin
2022-07-20
74
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。
选项
A、如果相关系数为-1,则组合标准差为1%
B、如果相关系数为1,则组合标准差为11%
C、如果相关系数为0,则组合标准差为7.81%
D、组合标准差最大值为11%,最小值为1%
答案
A,B,C,D
解析
对于两种证券形成的投资组合,投资组合的标准差=(A12σ12+A22σ22+2A1A2r12σ1σ2)1/2,当等比例投资时,A1和A2均等于0.5,如果相关系数为-1,则σp=|σ1-σ2|/2=1%;如果相关系数为1,则σp=(σ1+σ2)/2=11%;如果相关系数为0,则σp=7.81%。由于相关系数为1时,不能分散风险,组合标准差最大;相关系数为-1,风险分散效果最好,组合标准差最小。因此,组合标准差的最大值为11%,最小值为1%。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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