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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。

admin2022-07-20  65
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有(    )。
选项 A、如果相关系数为－1，则组合标准差为1％
B、如果相关系数为1，则组合标准差为11％
C、如果相关系数为0，则组合标准差为7．81％
D、组合标准差最大值为11％，最小值为1％
答案A,B,C,D
解析 对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差=(A12σ12+A22σ22+2A1A2r12σ1σ2)1／2，当等比例投资时，A1和A2均等于0．5，如果相关系数为－1，则σp=｜σ1－σ2｜／2=1％；如果相关系数为1，则σp=(σ1+σ2)／2=11％；如果相关系数为0，则σp=7．81％。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大；相关系数为－1，风险分散效果最好，组合标准差最小。因此，组合标准差的最大值为11％，最小值为1％。
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