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某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表: 要求: 假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合
某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表: 要求: 假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合
admin
2016-12-25
53
问题
某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表:
要求:
假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合的相关系数。
选项
答案
A项目预期收益率 27%=10%+β
A
×(20%一10%) 所以,A项目的β系数=1.7 B项目预期收益率 25%=10%+β
R
×(20%一10%) 所以,B项目的β系数=1.5 根据β
i
=ρ
i,m
×σ
i
/σ
m
可知,1.7=p
A,M
×44.06%/15%,所以A项目与市场组合的相关系数ρ
A,M
=0.58;1.5=ρ
B,M
×29.62%/15%,所以B项目与市场组合的相关系数p
B,M
=0.76。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IbH0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
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