首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表: 要求: 假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合
某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表: 要求: 假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合
admin
2016-12-25
30
问题
某企业拟以100万元进行投资,现有A和B两个互斥的备选项目,假设各项目收益率的具体预计情况见下表:
要求:
假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,市场组合的标准差为15%,分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合的相关系数。
选项
答案
A项目预期收益率 27%=10%+β
A
×(20%一10%) 所以,A项目的β系数=1.7 B项目预期收益率 25%=10%+β
R
×(20%一10%) 所以,B项目的β系数=1.5 根据β
i
=ρ
i,m
×σ
i
/σ
m
可知,1.7=p
A,M
×44.06%/15%,所以A项目与市场组合的相关系数ρ
A,M
=0.58;1.5=ρ
B,M
×29.62%/15%,所以B项目与市场组合的相关系数p
B,M
=0.76。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IbH0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
在项目计算期不同的情况下,能够应用于多个互斥投资方案比较决策的方法有( )。
在财务管理中,企业将所筹集到的资金投入使用的过程被称为( )。
假设某企业预测的年赊销额为2000万元,应收账款平均收账天数为45天,变动成本率为60%,资金成本率为8%,一年按360天计算,则应收账款的机会成本为( )万元。
已知:甲、乙、丙三个企业的相关资料如下:资料一:甲企业历史上现金占用与销售收入之间的关系如表3所示:表3 现金与销售收入变化情况表 单位:万元年度 销售收入 现金占用2001 10200 6802002
华南公司目前的资金总量为1500万元,其中,平价债券500万元,票面年利率10%,分期付息到期还本;普通股600万元(每股面值10元)。目前市场无风险报酬率8%,市场风险股票的必要收益率13%,该股票的β系数1.4。该公司目前的息税前利润为240万元,预计
某企业2008年的营业收入为5280万元,2004年的营业收入为2760万元,2005年的营业收入为3520万元,则该企业2008年营业收入三年平均增长率为()。
相对于实物投资而言,证券投资具有的特点不包括()。
某项永久性奖学金,每季度计划颁发1万元奖金。若年实际利率为8.24%,该奖学金的本金应为()元。
某企业于每年年初存入200元,连续存10年,如果银行利率为5%,则该存款的终值为()元。(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,10)=7.7217;(P/A,5%,11)=8.3064;(F/P,5%,10)=1.6289
随机试题
政府部门收取的规费通常包括
一般认为我国现代病案管理的起始时间是
男性,40岁患者,因脾大住院,诊断为慢性粒细胞白血病慢性期,为达到治愈目的应采取哪种治疗措施
爆炸危险环境危险等级2区的范围内,电力线路应采用截面积()mm2及以上的铝芯导线或电缆。
人民法院对什么样的行政处罚可以判决变更?
理财师工作中一个重要的环节就是了解客户,常见的了解客户的方法有()。
2019年3月7日,工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定并印发了《工业互联网综合标准化体系建设指南》。下列关于工业互联网及工业互联网标准体系的目标,说法错误的是:()
A、 B、 C、 D、 C
宿主型_____________本身不能独立使用,必须嵌入主语言中。
在考生文件夹下的GOOD文件夹中,新建一个文件夹。FOOT。
最新回复
(
0
)