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  3. 某交易者以9 520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9 590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

某交易者以9 520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9 590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

admin2018-01-12  20
问题 某交易者以9 520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9 590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为(    )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
选项 A、5月9 530元／吨，7月9 620元／吨
B、5月9 550元／吨，7月9 600元／吨
C、5月9 570元／吨，7月9 560元／吨
D、5月9 580元／吨，7月9 610元／吨
答案C
解析 该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9 590一9 520=70(元／吨)，平仓时的价差分别为：A项9 620—9 530=90(元／吨)，B项9 600—9 550=50(元／吨)，C项9 560—9 5 70=一10(元／吨)，D项9 610—9 530=80(元／吨)。显然C项相比建仓时价差缩小的最多，因而其平仓盈利最大，为80元／吨[70一(一10)]。故此题选C。
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