2. 工程
  3. 某投资商欲进行写字楼置业投资，其目标收益率为12%，当前整个市场的平均收益率为15%，国家债券的收益率为3.5%。此时，该地区写字楼市场相对于整个投资市场的风险相关系数是( )。

某投资商欲进行写字楼置业投资，其目标收益率为12%，当前整个市场的平均收益率为15%，国家债券的收益率为3.5%。此时，该地区写字楼市场相对于整个投资市场的风险相关系数是( )。

admin2008-03-02  63
问题 某投资商欲进行写字楼置业投资，其目标收益率为12%，当前整个市场的平均收益率为15%，国家债券的收益率为3.5%。此时，该地区写字楼市场相对于整个投资市场的风险相关系数是(    )。
选项 A、0.57
B、0.74
C、0.80
D、1.04
答案B
解析 因为在某一时间段内，资产j应有的预期收益率(即写字楼置业投资的目标收益率)E(rj)=12%，在同一时间段内，无风险资产的收益率(即国家债券的收益率)rf=3.5%，在同一时间段内，市场的整体平均收益率为E(rm)=15%，则资产j的系统性市场风险系数为βj==0.74
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