某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为1

admin2018-06-20  9

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:
下列表述中正确的是(     )。

选项 A、甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险大
B、甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
C、甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
D、甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险大

答案A

解析 乙投资组合的β系数=3.4%/(12%—8%)=0.85
甲投资组合的β系数(1.15)大于乙投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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