下列关于违约概率的说法，错误的是( )。

admin2021-04-28 34

问题下列关于违约概率的说法，错误的是( )。

选项 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D、违约概率与违约频率不是同一个概念

答案C

解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，A项正确；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者，B项正确；计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，C项错误；违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，D项正确。故本题选C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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风险管理

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