下列关于各种信用风险组合模型的说法，不正确的有( )。

admin2018-05-08 30

问题下列关于各种信用风险组合模型的说法，不正确的有( )。

选项 A、Credit Metrics的本质是VaR模型
B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案B，D

解析 B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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