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(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 根据久期法则和久期一凸性法则,债券收益率每下降l%,债券价格变化多少?
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。 根据久期法则和久期一凸性法则,债券收益率每下降l%,债券价格变化多少?
admin
2019-08-13
58
问题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次,期限为3年的债券。其到期收益率为6%。
根据久期法则和久期一凸性法则,债券收益率每下降l%,债券价格变化多少?
选项
答案
考虑了凸度问题后,收益率变动幅度与价格变动率之间的关系可以重新写为: [*] 所以有根据久期法则有债券收益率每下降l%,债券价格变化为: -D
*
×△y=-2.67×(-0.01)=0.0267元 根据久期一凸性法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化为: -D
*
△y+[*]C(△y)
2
=0.0272元
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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