下列关于两种证券组合的说法中,正确的有( )。

admin2021-05-12  24

问题 下列关于两种证券组合的说法中,正确的有(   )。

选项 A、两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C、两种证券之间的相关系数为1时,投资组合机会集是一条曲线
D、两种证券之间的相关系数接近—1,机会集曲线上向左弯曲的部分为无效组合

答案B,D

解析 两种证券之间的相关系数为0,投资组合具有风险分散化效应。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合,不具有风险分散化效应,其投资组合机会集是一条直线。证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应越明显,因此投资机会集曲线就越弯曲,向左弯曲的部分为无效组合。所以选项B、D的说法正确。
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