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下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。
下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。
admin
2021-05-12
43
问题
下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。
选项
A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C、两种证券之间的相关系数为1时，投资组合机会集是一条曲线
D、两种证券之间的相关系数接近—1，机会集曲线上向左弯曲的部分为无效组合
答案
B，D
解析
两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资组合机会集是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此投资机会集曲线就越弯曲，向左弯曲的部分为无效组合。所以选项B、D的说法正确。
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本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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