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  3. 下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

admin2021-05-12  46
问题 下列关于两种证券组合的说法中，正确的有(   )。
选项 A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C、两种证券之间的相关系数为1时，投资组合机会集是一条曲线
D、两种证券之间的相关系数接近—1，机会集曲线上向左弯曲的部分为无效组合
答案B，D
解析 两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资组合机会集是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此投资机会集曲线就越弯曲，向左弯曲的部分为无效组合。所以选项B、D的说法正确。
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