假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是63.8元和46.2元两种情况,再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权

admin2019-06-27  21

问题 假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是63.8元和46.2元两种情况,再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权,则套期保值比率为(     )。

选项 A、125
B、140
C、220
D、156

答案A

解析 套期保值比率==125。
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