某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,期权均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。

admin2020-06-15  19

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元,期权均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是80元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为(   )元。

选项 A、-5
B、15
C、10
D、0

答案C

解析 购进看跌期权到期日净损益=0-5=-5(元),购进看涨期权到期日净损益=(120-100)-5=15(元),投资组合净损益=-5+15=10(元)。
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