某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。

admin2020-06-15 29

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。

选项 A、-5
B、15
C、10
D、0

答案C

解析购进看跌期权到期日净损益=0-5=-5(元)，购进看涨期权到期日净损益=(120-100)-5=15(元)，投资组合净损益=-5+15=10(元)。

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财务成本管理

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