假如你得到如下报价: 花旗银行:1.4962一1.4975美元/欧元 大通银行:2.0120一2.0135美元/英镑 德意志银行:1.3230一1.324.5欧元/英镑 你可以按以上汇率进行买卖。请判断是否存在套汇机会,如果

admin2015-07-30  24

问题 假如你得到如下报价:
    花旗银行:1.4962一1.4975美元/欧元
    大通银行:2.0120一2.0135美元/英镑
    德意志银行:1.3230一1.324.5欧元/英镑
    你可以按以上汇率进行买卖。请判断是否存在套汇机会,如果存在,请描述套汇步骤并计算利润,假定你初始拥有10000美元。

选项

答案①通过花旗银行和德意志银行的报价,计算两银行之间美元/英镑的报价为1.9795—1.9834美元/英镑,与大通银行的报价相比,套算汇率英镑的卖价小于大通银行英镑的买价,因此存在套汇机会。 ②套汇的步骤如下,在花旗银行买入欧元。10000美元可买入10000/1.4975欧元。在德意志银行买入英镑,10000/1.4975欧元可以买入10000/(1.4975×1.3245)英镑。在大通银行卖出英镑买入美元,可以买入10000×2.0120/(1.4975×1.3245),即10144美元。套汇所得为144美元。

解析
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