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某投资者自有资金10000元,并以5%的无风险利率借入资金10000元,并全部投资于预期收益率为20%、标准差为18%的资产A上,试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。
某投资者自有资金10000元,并以5%的无风险利率借入资金10000元,并全部投资于预期收益率为20%、标准差为18%的资产A上,试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。
admin
2019-02-19
55
问题
某投资者自有资金10000元,并以5%的无风险利率借入资金10000元,并全部投资于预期收益率为20%、标准差为18%的资产A上,试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。
选项
答案
根据题意可知,风险资产的比重为20000/10000=2,则该投资组合的期望收益率为风险收益率和无风险收益率的和,即:组合收益率=2×20%+(1-2)×5%=35%。组合方差=2×18%=36%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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