2. 考研
  3. 某投资者自有资金10000元，并以5％的无风险利率借入资金10000元，并全部投资于预期收益率为20％、标准差为18％的资产A上，试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。

某投资者自有资金10000元，并以5％的无风险利率借入资金10000元，并全部投资于预期收益率为20％、标准差为18％的资产A上，试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。

admin2019-02-19  28
问题 某投资者自有资金10000元，并以5％的无风险利率借入资金10000元，并全部投资于预期收益率为20％、标准差为18％的资产A上，试计算投资者该投资组合的预期收益率和标准差。
选项
答案根据题意可知，风险资产的比重为20000／10000=2，则该投资组合的期望收益率为风险收益率和无风险收益率的和，即：组合收益率=2×20％+(1－2)×5％=35％。组合方差=2×18％=36％。
解析
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