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假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖~11 Io张合约,3个月后
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖~11 Io张合约,3个月后
admin
2019-03-12
39
问题
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖~11 Io张合约,3个月后,以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中,期货市场的交易结果是( )欧元。
选项
A、盈利18 900
B、亏损18 900
C、盈利47 250
D、亏损47 250
答案
C
解析
卖出价格为94.29欧元,买入价格为92.40欧元,盈利为(94.29—92.40)×100×25×10=47 250(欧元)。故此题选C。
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