甲投资组合由证券X和证券Y各占50％组成。下列说法中，正确的有( )。

admin2022-05-10 59

问题甲投资组合由证券X和证券Y各占50％组成。下列说法中，正确的有( )。

选项 A、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50％+Y的期望报酬率×50％
B、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50％+Y期望报酬率的标准差×50％
C、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50％+Y期望报酬率的变异系数×50％
D、甲的β系数：X的β系数×50％+Y的β系数×50％

答案A,D

解析组合的收益率是加权平均的收益率，因此选项A正确；组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数一标准差／期望值，所以选项B、C错误；资产组合不能抵销系统风险，因此，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，因此选项D正确。

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财务成本管理

注册会计师

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