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计算拥有下列历史收益的资产X和Y的收益的协方差(表2-6-5)。
计算拥有下列历史收益的资产X和Y的收益的协方差(表2-6-5)。
admin
2018-10-30
30
问题
计算拥有下列历史收益的资产X和Y的收益的协方差(表2-6-5)。
选项
答案
由题意可列表如下: [*] 因此,Cov(R
X
,R
Y
)=0.037 020/4=0.009 255。注意,由于我们用的是历史数据,需要除以T-1=4以获得样本协方差。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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