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按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?( )
按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?( )
admin
2010-06-05
32
问题
按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?( )
选项
A、XYZ被高估
B、XYZ被低估
C、XYZ被公平定价
D、以上都不正确
答案
A
解析
XYZ的收益率应该为:r
XYZ
=r
f
+(r
M
-r
f
)β=8%+(15%-8%)1.25=16.75%<17%
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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