已知有四种投资工具,具有如下的预期收益和风险水平,试根据这些资料计算对应问题。 已知U=E(R)-0.006σ2。 根据上述效用公式,如果投资者的风险厌恶系数A=3,投资者会选择哪种投资?

admin2019-08-12  46

问题 已知有四种投资工具,具有如下的预期收益和风险水平,试根据这些资料计算对应问题。

已知U=E(R)-0.006σ2
根据上述效用公式,如果投资者的风险厌恶系数A=3,投资者会选择哪种投资?

选项

答案A=3时,U=E(R)-0.018σ2,则U1=-12.05,U2=-45.48,U3=20.96,U4=20.17,选择投资3。

解析
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