假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为(　　)元。

admin2009-10-26 58

问题假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为(　　)元。

选项 A、51.14
B、53.62
C、55.83
D、61.18

答案A

解析股息的现值：0.75e^-0.08×0.25+0.75e^-0.08×0.5+0.75e^-0.08×0.75=20162(元)，远期价格=(50-2.162)e^0.08×0.8333=51.14(元)。

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