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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最小方差资产组合的

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最小方差资产组合的

admin2017-11-07  70
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为(    )。
选项 A、15．61％；16．54％
B、13．39％；13．92％
C、14．83％；15．24％
D、18．61％；23．48％
答案B
解析 由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17．39％和82．61％，所以E(rMin)=0．1739×20％+0．8261×12％=13．39％。标准差按照公式计算如下：σMin=[ωS2σS2+ωB2σB2+2ωSωBCov(rS，rB)]1／2=(0．17392×30％2+0．82612×15％2+2×0．1739×0．8261×0．0045)1／2=13．92％。
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