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D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
admin
2019-01-15
41
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。
(4)无风险年利率为4%。
(5)1元的连续复利终值如下:
要求:
若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
选项
答案
上行乘数和下行乘数 u=[*]=1.2214 d=[*] p=[*] 1-p=0.5250 看涨期权价格[*] C
u
=[*] C
o
=[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NCIc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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