首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了
admin
2022-04-01
29
问题
风险事件:
2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下,并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景:
北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997—2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑,2006年年底合并资产达1010亿英镑,其中89.2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
北岩银行2006年年未向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产。全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。
从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均7%的证券化融资率,平均期限3.5年:10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆入资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险暴露。
根据以上案例描述,回答下列5小题。
英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。
选项
A、避免商业银行的资产被迫廉价出售
B、降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
C、增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
D、降低商业银行所面临的操作风险
E、确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
答案
A,B,C,E
解析
实施积极的流动性风险管理策略,保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用:
①增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的;
②确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系;
③避免银行资产廉价出售,损害股东利益;
④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NXbM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
李某系A市注册登记的个体工商户(小规模纳税人),于2016年2月以50万元在A市购得一临街商铺,同时支付契税1.5万元,购置后一直对外出租。2019年5月,将临街商铺改租为卖,以80万元的含税价格转让给他人,签订产权转移书据,不能取得评估价格,但能提供购房
某房地产开发公司出售一幢写字楼,其收入及支出如下:(1)取得的收入总额为10000万元。(2)开发该写字楼有关支出为:支付地价款及各种费用1000万元,房地产开发成本3000万元,财务费用中的利息支出为500万元(可按转让项目计算分摊并提供金融机构证明
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,10月上旬从国外进口一批散装化妆品,关税完税价格为250万元,关税税率为40%。本月内企业将进口的散装化妆品的60%生产加工为成套化妆品9000件,对外批发销售8000件,取得不含税销售额360万元;向消费者零售600件
税收执法合法性原则的具体要求有()。
根据行使征税权力的原则和税收管辖范围、内容不同,目前世界上的税收管辖权可以分为()。
2018年3月,某公司销售自用办公楼,不能取得评估价格,该公司提供的购房发票所载购房款为1200万元,购买日期为2008年1月1日。购入及转让环节相关税费80万元。该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。
一般纳税人发生下列应税行为,可以选择简易计税方法计税的有()。
某生产企业2019年9月销售1栋8年前建造的办公楼(位于市区),签订产权转移书据,注明不含税销售收入1200万元,该企业选择增值税简易计税方式。该办公楼原值700万元,已计提折旧400万元。经房地产评估机构评估,该办公楼的重置成本为1400万元,成新度
随机试题
如术中发现该肿物已穿透黏膜肌层达黏膜下层,尚无淋巴结的转移,则根据Dukes分期,应属于
不属于裂纹舌临床意义的是
在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,采用红字更正法。()
TIR单证作为国际海关文件,既是TIR制度的行政支柱,也是TIR制度下所载运货物具备上述“国际担保”条件的法律证明文件,更是起运国、过境国和目的地国海关监管的依据。
某商场采用售价金额核算法对库存商品进行核算。本月月初库存商品进价成本总额30万元,售价总额46万元;本月购进商品进价成本总额40万元,售价总额54万元;本月销售商品售价总额80万元。假设不考虑相关税费,该商场本月销售商品的实际成本为()万元。
在下列何种情形中,乙构成不当得利?()
大力倡导社会主义核心价值观的哲学依据是社会意识具有相对独立性。()
根据学校管理理论,学校管理的目标和尺度是()。
一个正四棱锥的底面边长等于一个球体的半径,该正四棱锥的高等于该球体的直径,则球体的体积与正四棱锥体积的比为()。
Atleastheoverstated_________(健康饮食对孩子的重要性).
最新回复
(
0
)