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风险事件： 2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了

admin2022-04-01  39
问题 风险事件：
    2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景：
    北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997—2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34％，而资本充足率从2003年的14.3％降至2006年的11.6％。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1010亿英镑，其中89.2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
    北岩银行2006年年未向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498％，加上无形资产、固定资产。全部非流动性资产占比高达85.867％，而流动性资产仅占总资产的14.133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946％。
    从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3.5年：10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。
    根据以上案例描述，回答下列5小题。
英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括(          )。
选项 A、避免商业银行的资产被迫廉价出售
B、降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
C、增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
D、降低商业银行所面临的操作风险
E、确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
答案A,B,C,E
解析 实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：
①增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；
②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；
③避免银行资产廉价出售，损害股东利益；
④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
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