2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3 160元/吨和3 600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是( )。

admin2018-01-08  25

问题 2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3 160元/吨和3 600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是(    )。

选项 A、同时买入5月份和9月份的期货合约,到期平仓
B、同时卖出5月份和9月份的期货合约,到期平仓
C、买入5月份合约,卖出9月份合约,到期平仓
D、卖出5月份合约,买入9月份合约,到期平仓

答案C

解析 在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利。C选项属于卖出套利。
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