商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

admin2022-02-10 74

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

选项 A、条件不足，无法判断
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、两种方案计算出来的风险价值相同
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

在现金流量分析中，现金流的内容包括()。

在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。

()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

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作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。

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反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是()。

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在面向对象方法中，类之间共享属性和操作的机制称为【】。

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在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。

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作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。

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在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为()。

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是()。

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S市G港口机械(集团)股份有限公司占有全球集装箱起重机市场半壁江山。该公司取胜市场的奥秘是“原创”成为企业的灵魂。该公司1500名管理人员中，有600名是技术研发人员，拥有世界领先的科技成果达20项。这说明()。

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曲线共有渐近线()。

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