已知某种证券期望报酬率的标准差为0．2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0．4，两者期望报酬率之间的相关系数为0．5，则两者期望报酬率之间的协方差是( )。

admin2016-06-20 30

问题已知某种证券期望报酬率的标准差为0．2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0．4，两者期望报酬率之间的相关系数为0．5，则两者期望报酬率之间的协方差是( )。

选项 A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00

答案A

解析协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：COV(R₁，R₂)=r₁₂σ₁σ₂=0．5×0．2×0．4=0．04。

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财务成本管理

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