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Suppose now in US,the interest rate for one year treasury bill is 5%,and in UK,the interest rate for treasury bill of the same d
Suppose now in US,the interest rate for one year treasury bill is 5%,and in UK,the interest rate for treasury bill of the same d
admin
2014-12-30
33
问题
Suppose now in US,the interest rate for one year treasury bill is 5%,and in UK,the interest rate for treasury bill of the same duration is 9%.In London,the current spot rate between $and £is:£1=$1.5100~$1.5120,and 12 months forward rate is:£1=$1.5075~$1.5095.Required: What do you think is the best method if an American with$1million in his hands wants to profit from this circumstance? Please give your calculations in detail(Suppose all transaction can be freely undertaken in financial markets).(上海财经大学)
选项
答案
比较两种投资方案: (1)100万美元投资于美国的一年期国库券,到期可获本利和: 1000000×(1十5%)=1050000(美元) (2)100万美元投资于英国的一年期国库券,并同时在远期外汇市场上进行套期保值,到期可获本利和为: 1000000÷1.5120×(1+9%)×1.5075=1086755.952 故美国投资者应将此100万美元投资于英国的一年期国库券并进行相应套期保值,即可获1086755.952美元收益,净利润为86755.952美元,可以比投资于本国同类债券多获利1086755.952—1050000=36755.952(美元)。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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