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以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 要求: 计算表中字母所代表的数字。
以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 要求: 计算表中字母所代表的数字。
admin
2022-11-09
95
问题
以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据:
要求:
计算表中字母所代表的数字。
选项
答案
根据贝塔系数定义公式: 1.8=A×0.76/0.4.得:A=0.95 2.2=0.8×B/0.4。得:B=1.1 C=0.7×1.3/0.4=2.28 由于市场和自身的相关系数是1,所以D=1; 由于市场组合的β为1,所以E=1; 由于无风险资产的标准差为0,所以F=0; 由于无风险资产和市场组合的相关系数为0,所以G=0;由于无风险资产的贝塔系数为0,所以H=0。
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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