以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：要求：计算表中字母所代表的数字。

admin2022-11-09 53

问题以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：

要求：

计算表中字母所代表的数字。

选项

答案根据贝塔系数定义公式： 1．8=A×0．76／0．4．得：A=0．95 2．2=0．8×B／0．4。得：B=1．1 C=0．7×1．3／0．4=2．28 由于市场和自身的相关系数是1，所以D=1；由于市场组合的β为1，所以E=1；由于无风险资产的标准差为0，所以F=0；由于无风险资产和市场组合的相关系数为0，所以G=0；由于无风险资产的贝塔系数为0，所以H=0。

解析

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