考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于8％?

admin2019-11-30 36

问题考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。
你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于8％?

选项

答案根据题意，要求： E(rc)=W_p×E(R_p)+W_f×r_f=8％ E(rc)=W_p×11％+(1一W_p)×5％=8％ W_p=0．5 所以委托人应当将50％的投资预算投资于风险资产组合中。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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