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假定英镑和美元汇率为1英镑=1.500美元。A想借入5年期的1000万英镑,B想借入5年期的1500万美元。市场向它们提供的固定利率如下表所示: 市场向A、B公司提的利率(利率均为一年计一次复利的年利率) (1)计算双方经过互换后所节省的利率。 (2
假定英镑和美元汇率为1英镑=1.500美元。A想借入5年期的1000万英镑,B想借入5年期的1500万美元。市场向它们提供的固定利率如下表所示: 市场向A、B公司提的利率(利率均为一年计一次复利的年利率) (1)计算双方经过互换后所节省的利率。 (2
admin
2013-12-02
150
问题
假定英镑和美元汇率为1英镑=1.500美元。A想借入5年期的1000万英镑,B想借入5年期的1500万美元。市场向它们提供的固定利率如下表所示:
市场向A、B公司提的利率(利率均为一年计一次复利的年利率)
(1)计算双方经过互换后所节省的利率。
(2)若互换的收益在两公司间平分,写出货币互换的步骤。
(3)若由金融机构米安排此次互换且金融机构要求3%的报酬率,请重写安排互换。
说明,中国经济增长的隐忧是什么?应该如何消除这些隐忧?
选项
答案
(1)A公司在美元借款方面具有相对优势,而B公司在英镑借款上具有相对优势。A借入英镑利率是11.4%,B借入美元利率是10.5%。如果互换,A借入,美元利率是9%,B借入英镑利率是12.0%。经过互换,双方互换总计节约0.4%。 (2)互换的步骤是A借入1500万美元,B借入1000月英镑,然后进行互换。互换存续期内每年互换利息差。互换收益在两公司问平分,A和B公司各自节省0.2%的利息费用。 (3)如果金融机构要求0.1%的互换收益,则双方各,自节省O.05%’的利息费用。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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