一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合,具体构成如下: 假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时,股指为1000点,每一点的价值为250美元。

admin2014-01-21  76

问题 一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合,具体构成如下:
   
    假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时,股指为1000点,每一点的价值为250美元。

选项

答案首先,计算组合的β系数。 [*] 根据组合零β原则,则投资应该卖出股指期货合约份数为: [*]

解析
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