一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合，具体构成如下：假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时，股指为1000点，每一点的价值为250美元。

admin2014-01-21 95

问题一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合，具体构成如下：

假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时，股指为1000点，每一点的价值为250美元。

选项

答案首先，计算组合的β系数。 [*] 根据组合零β原则，则投资应该卖出股指期货合约份数为： [*]

解析

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经济学基础（金融）801

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