公司A和B欲借款200万元，期限5年，它们面临的利率如下表所示： A公司希望借入浮动利率贷款，B公司希望借入固定利率借款。请为银行设计一个互换协议，使银行可以每年赚0．1％，同时对AB双方同样有吸引力。

admin2013-12-02 127

问题公司A和B欲借款200万元，期限5年，它们面临的利率如下表所示：

A公司希望借入浮动利率贷款，B公司希望借入固定利率借款。请为银行设计一个互换协议，使银行可以每年赚0．1％，同时对AB双方同样有吸引力。

选项

答案公司A在固定利率上有比较优势但要浮动利率。公司B在浮动利率上有比较优势但要固定利率。这就使双方有了互换的基础。双方的同定利率借款利差为1．4％，浮动利率借款利差为0．5％，总的互换收益为1．4％－0．5％＝0．9％每年。由于银行要从中赚取0．1％，因此互换要使双方各得益0．4％。这意味着互换应使A的借款利率为LIBOR－0．3％，B的借款利率为13％。因此互换安排应为：[*]

解析

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公司A和B欲借款200万元，期限5年，它们面临的利率如下表所示： A公司希望借入浮动利率贷款，B公司希望借入固定利率借款。请为银行设计一个互换协议，使银行可以每年赚0．1％，同时对AB双方同样有吸引力。

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