某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。 要求:

admin2016-12-25  36

问题 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知:A股票所含系统风险是市场组合风险的0.91倍;B、D股票的β系数分别为1.17和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。市场组合的标准差为10%。
要求:
假定C股票的标准差为30%,计算C股票的β系数、与市场组合的相关系数;

选项

答案C股票的β系数=(23%一5%)/(15%—5%)=1.8 与市场组合的相关系数=1.8×10%/30%=0.6

解析
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