表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。

admin2021-09-10 77

问题表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。

选项 A、60％的A和40％的B
B、40％的B和60％的C
C、40％的A和60％的B
D、40％的A和60％的C

答案B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果最好。由表可知，BC组合的相关系数为负，风险最低。

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风险管理

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